Benchmark ETF
Dashboard de benchmark comparant la performance de fonds ETF face à l'ensemble des concurrents. De l'API Bloomberg à Tableau Software.
Société de gestion d'actifs
Société de gestion d'actifs de premier plan, gérant une gamme de fonds ETF distribués à l'échelle européenne. L'équipe de gestion avait besoin de suivre en continu la performance de ses fonds face à plusieurs centaines de concurrents, sur des indicateurs de performance et de risque spécifiques aux ETF.
L'analyse concurrentielle reposait sur des processus manuels, lents et incomplets. Les décisions d'investissement manquaient de données fiables et à jour.
Ce que l'on observait
Benchmark manuel sur Excel
Collecte manuelle des données de performance concurrentes : copier-coller depuis Bloomberg, retraitement dans des classeurs Excel instables.
Couverture limitée
Seulement ~50 fonds suivis manuellement, alors que l'univers concurrentiel comptait plus de 500 fonds ETF comparables.
Indicateurs non standardisés
Chaque analyste avait ses propres métriques et méthodes de calcul. Impossible de comparer objectivement les fonds entre eux.
Reporting en retard
Le benchmark arrivait avec plusieurs jours de retard. La direction prenait ses décisions sur des données obsolètes.
Notre réponse
Pipeline automatisé de bout en bout, de Bloomberg à Tableau
Extraction Bloomberg automatisée
Pipeline Python connecté à l'API Bloomberg Terminal, extrayant automatiquement les données de 500+ fonds chaque semaine.
Indicateurs ETF standardisés
15+ indicateurs de performance et de risque calculés de manière uniforme : Sharpe, Tracking Error, Volatilité, Max Drawdown, Alpha.
Ranking global et détaillé
Classement automatique des fonds sur chaque indicateur, avec vue globale et vue détaillée par catégorie d'actifs.
Dashboards Tableau interactifs
Tableaux de bord Tableau Software permettant à la direction de filtrer, trier et analyser les performances en temps réel.
Un pipeline de données entièrement automatisé, de l'extraction des données de marché jusqu'aux dashboards interactifs.
Bloomberg
Python
SQL Server
Tableau
Vue simplifiée du dashboard de benchmark : classement des fonds ETF sur les principaux indicateurs de performance et de risque.
Benchmark ETF — Ranking Global
Données illustratives| # | Fonds | AUM (M€) | YTD | Perf 3 ans | Sharpe | Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF World Equity Alpha | 2 450 | +12.4% | +34.8% | 1.42 | 0.18% |
| 2 | ETF Euro Stoxx Select | 1 870 | +10.2% | +28.5% | 1.28 | 0.22% |
| 3 | Notre fonds ★ | 1 650 | +9.8% | +27.1% | 1.21 | 0.15% |
| 4 | ETF Global Bond Plus | 3 200 | +8.5% | +22.3% | 1.05 | 0.31% |
| 5 | ETF Emerging Markets | 980 | +7.1% | +19.6% | 0.92 | 0.45% |
| 6 | ETF US Growth Index | 4 100 | +6.3% | +18.2% | 0.88 | 0.28% |
| 7 | ETF Asia Pacific Blend | 720 | -1.2% | +8.4% | 0.45 | 0.52% |
Comparaison avant/après sur les processus de benchmark d'une société de gestion d'actifs.
Ce qui change avec le benchmark automatisé
Ce que nos clients nous demandent
Comment fonctionne l'intégration avec Bloomberg ?
Nous utilisons l'API Bloomberg Terminal (BLPAPI) pour extraire automatiquement les données de marché. Le pipeline Python se connecte au terminal Bloomberg installé sur site, extrait les prix, NAV, indicateurs de risque et données de référence, puis les charge dans SQL Server. L'extraction peut être planifiée quotidiennement ou hebdomadairement.
Quels indicateurs de performance ETF sont calculés ?
Le système calcule plus de 15 indicateurs spécifiques aux ETF : Ratio de Sharpe, Tracking Error, Volatilité annualisée, Max Drawdown, Information Ratio, Alpha, Beta, R², TER (Total Expense Ratio), performance YTD/1an/3ans/5ans, et des métriques de liquidité comme le bid-ask spread moyen.
Pourquoi Tableau Software plutôt que Power BI ?
Le choix dépend du contexte client. Tableau Software est privilégié dans les environnements finance pour sa capacité à gérer de grands volumes de données, ses visualisations avancées et sa connexion native avec SQL Server. Power BI convient mieux aux organisations déjà dans l'écosystème Microsoft 365.
Les données sont-elles à jour en temps réel ?
La fréquence de mise à jour est configurable selon vos besoins. Pour le benchmark ETF, une mise à jour hebdomadaire (chaque lundi) est généralement suffisante. Pour le suivi de NAV, des mises à jour quotidiennes sont possibles. Le pipeline s'exécute automatiquement sans intervention manuelle.
Peut-on étendre le benchmark à d'autres classes d'actifs ?
Oui, le pipeline est conçu de manière modulaire. Il est possible d'ajouter de nouvelles classes d'actifs (OPCVM, fonds alternatifs, indices), de nouveaux indicateurs ou de nouvelles sources de données (Refinitiv, Morningstar) sans refondre l'architecture existante.
Un besoin identifié ?
Diagnostic gratuit de 30 minutes — sans engagement, confidentiel.